A qué llamas tú anti-retorno?? porque donde se ponen las 2 juntas azul y negra, es en la T térmica de encima del filtro, y esta válvula no es una válvula anti-retorno, tan solo re-circula el gasoil al filtro o al depósito dependiendo de su temperatura.
Y no viene con el filtro, se compra aparte. Yo uso filtros MANN, y nunca me vino esta válvula, si vienen las 2 juntas. El orden de las juntas es lo de menos, mientras se coloquen bien. Si ves burbujas en el manguito que va del filtro a la bomba, el aire entra desde ese manguito hacía atrás, y el primer sospechoso es el filtro. Podrías probar a unir el manguito de alimentación que llega al filtro y el que sale del filtro a la bomba, y ver si pasan burbujas.
Si no pasan, el filtro toma aire y por eso te arranca mal en frío..