No es por nada,pero el conector azul ese,tiene pinta de ser el que va al cargador de cd,con una radio nueva distinta a la original,no cumple ninguna función.
Con respecto a los otros dos conectores,son conectores ISO estándar,así que no hace falta ningún adaptador para conectar a la radio no original,porque normalmente,estás traen también conectores ISO. El problema de qué se quede todo el rato encendido el aparato,puede ser debido a la disposición de los positivos en el conector del coche,aunque el conector de la radio nueva,debería tener la opción de intercambiar positivo bajo llave y positivo continuo.
El fallo del cierre,bajo mi opinión no tiene nada que ver con el cambio de radio,son sistemas eléctricos independientes